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Minha pergunta é posso eu quantify a diferença em MtM dado o seguinte: AUD / JPY, MTM USD 461.000, Implied Vol. 11,88, Vega USD 82,000, Forward Rate 97,29 e USD Delta -15,300,000 AUD / JPY, MTM USD 406,000, Implied Vol. 12.14, Vega USD 77.000, Forward Rate 97.81 e USD Delta -13.600.000 Supondo que ambos os sistemas usam Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD) que é USD 55.000, atribuindo-o a: Diferença de Volatilidade Implícita e Diferença de Forward Taxas Eu tentei fazer isso e ainda estou com uma pequena diferença - é possível quantificar isso também perguntou 16 de fevereiro em 11: 21FX Barreira Opções Zareer Dadachanji é um consultor de análise quantitativa com quase duas décadas de experiência empresarial, principalmente em quantitativos financeiros Modelagem em uma variedade de classes de ativos. Ele passou 14 anos trabalhando como um front-office quant aos bancos e fundos de hedge, incluindo NatWest / RBS, Credit Suisse e, mais recentemente, o Standard Chartered Bank, onde ocupou o cargo de Chefe Global da FX Quants. Zareers áreas especializadas de especialização são a modelagem de FX e derivativos de ações. Ele combina essas áreas de especialização com conhecimentos substanciais de modelagem quantitativa geral, adquirida através de anos de envolvimento de alto nível nas atividades de equipes globais de cross-asset quant. Zareer é o fundador e diretor da Model Quant Solutions, uma consultoria independente fornecendo análise quantitativa sob medida e treinamento em uma variedade de assuntos financeiros. A consultoria serve uma variedade de clientes e tipos de clientes em toda a indústria financeira. Zareer possui um triplo primeiro em Ciências Naturais e um PhD em Física Computacional e Teórica, ambas da Universidade de Cambridge. FX Barrier Options são o assunto de um estudo mais aprofundado por praticantes do que quase qualquer outra classe de opções exóticas e ainda assim eles têm sido relativamente curto shrift na literatura até agora. Zareer Dadachanjis livro brilhantemente preenche esta lacuna. Leitores são levados suavemente, mas completamente desde o básico para o estado da arte com ampla discussão em toda (e detalhes matemáticos completos fornecidos em apêndices). Altamente recomendado para iniciantes e especialistas. Ben Nasatyr, Chefe de Análise Quantitativa FX, Citigroup Zareer Dadachanjis livro sobre opções de barreira FX é claro, preciso e um prazer de ler. As derivações são tão simples quanto possível enquanto permanecem corretas, eo livro exibe uma mistura judiciosa de teoria, modelagem e prática. Estudantes e profissionais aprenderão muito (e não apenas sobre opções de barreira de FX), e farão isso com prazer. O mercado de opções de barreira FX cresceu de um nicho para o mercado de exotics mais líquido do mundo, exigindo modelos que são ambos muito sofisticados E eficiente computacionalmente. O primeiro de seu tipo, Dr. Dadachanjis tratado é dedicado exclusivamente ao assunto. O livro requer poucos pré-requisitos, mas rapidamente se baseia no estado da arte de uma maneira clara e abrangente. Sem dúvida, será um companheiro indispensável para qualquer pessoa envolvida no assunto ou interessada em aprendê-la. Vladimir Piterbarg, Chefe de Analítica Quantitativa na Rokos Family Office Este é o livro que eu gostaria de ter quando eu comecei minha carreira como um FX quant um insiders visão de FX barreira opção de modelagem de uma perspectiva teórica e prática. Ele constrói a partir do mercado básico set-up através de técnicas mais recentes em um toolkit Fants Quants. Mark Jex, FX Quant em bancos de investimento há 20 anos e pioneiro no modelo mixto de volatilidade local / estocástica Como alguém que entende a engenharia financeira tanto da perspectiva dos comerciantes como dos quants, Zareer Dadachanji escreveu um livro muito valioso sobre a barreira FX Opções. Exigindo muito pouco conhecimento pré-requisito financeiro, orienta os leitores através da pletora de conceitos quantitativos, técnicas e questões práticas associadas a esses produtos. E é uma agradável leitura para arrancar. Simon Hards, Diretor Global da FX Trading no Credit Suisse